Все защиты выполняют разную функцию. В роутере можно делать фильтры, благодаря которым подключенные пользователи не смогут подключится к сайтам из блэк-листа. К тому же он защищает от хакеров, проникающих и получающих доступ к передаваемым пакетам без твоего разрешения. Брандмауер Windows сделан с целью контролировать конкретного пользователя.