Cookie собирают на сайтах их владельцев следующую информацию:
Данные сессии.
В файле сохраняются логин и пароль, чтобы после каждого обновления страницы пользователям не приходилось вбивать их повторно. Также cookie способны собирать информацию о посещённых страницах и времени, проведённом на сайте, а также фиксировать отдельные действия, например, заполнение различных форм.
Настройки профиля.
Cookie сохраняют языковые настройки, корзину (даже если пользователь ещё не зарегистрировался на сайте), валюту покупки, геолокацию и так далее.
Идентификационные данные.
Под этим подразумевают версию браузера или операционной системы, тип устройства, время посещения и не только.