Первая строка говорит о том, что это Python скрипт (CGI-скрипты можно не только на Python писать).
Вторая строка печатает заголовок. Он обозначает, что это будет html файл (бывает ещё css, javascript, pdf и куча других, и браузер различает их по заголовкам).
Третья строка (просто символ новой строки) отделяет заголовки от тела ответа.