В меню отряда (где выводится список воинов в вашей армии) выбираете героя и говорите с ним - можно попросить показать инвентарь и передать лошадь также, как вы садили на неё своего персонажа. Рядовые воины лишь по мере прокачки и перехода на следующий ранг могут получить коней, если ы выберете соответствующую ветку развития.