Определить произвольную фигуру, а уже фигуру сохранить в набор.
Либо сохранять именно в PSD, как сказано выше.
Либо Файл → экспорт → контуры в иллюстратор.
Важно, каким инструментом создавался контур. Потому что при экспорте или при конвертировании в фигуры кривые будут замкнуты автоматически.
Судя по скрину. вы использовали обычное перо, а не инструмент "линия" из набора фигур. Поэтому сохранение в PSD — единственный приемлемый для вас вариант.