Лучше конечно с первой. В этой трилогии есть функция переноса сейвов. Все выборы, сделанные в первой части, отразятся на второй части, если перенести сейв с первой, и в третьей части, если перенести сейв со второй.
Но понятное дело это долго. Поэтому в 3-й части предусмотрели выбор решений первой и второй частей без переноса сейва. Поэтому можно глянуть краткий пересказ сюжета первых двух частей на ютабе и начать проходить сразу третью.